Amigo não sei a verção do software que vc colocou ai mais isso costuma acontecer com as verções 7.0, 7.0.5, 7.0.7, se vc instalar a verção 8.1 isso não vai acontecer pois o software vem assinado dai o iex 8 não bloqueia.
Temos tambem a opção de configurar os Plugins ActiveX:
click Em Ferramentas, Opções de Internet, depois na aba segurança, Nivel Personalizado, desça a barra de rolagem até controles activex e plug-ins, vá ate a opção Baixar controles activeX não assinados e marque a opçaõ Prompt de Ok e ai é só alegria.